Bundesrat verabschiedet Anpassung der „Too-big-to-fail“-Bestimmungen

Bern, 11.05.2016 - Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Anpassung der geltenden „Too-big-to-fail“-Bestimmungen verabschiedet. Damit konkretisiert er den im Evaluationsbericht vom Februar 2015 identifizierten Handlungsbedarf zu den „Too-big-to-fail“-Risiken in der Schweiz. Die neuen Anforderungen sind bis Ende 2019 zu erfüllen. Die Widerstandsfähigkeit der systemrelevanten Banken erhöht sich dadurch weiter und die Möglichkeit zur Sanierung oder geordneten Abwicklung ohne Belastung der Steuerzahler wird nochmals verbessert. Mit den neuen Bestimmungen wird die Schweiz zu den Ländern mit international führenden Eigenmittelanforderungen für global systemrelevante Banken gehören und den 2015 von den G20-Staaten gutgeheissenen Kapitalstandard für solche Banken erfüllen. Die Neuerungen treten am 1. Juli 2016 in Kraft.

Der Bundesrat hat bereits in seinem am 18. Februar 2015 verabschiedeten Evaluationsbericht Handlungsbedarf in Bezug auf die schweizerischen „Too-big-to-fail“-Bestimmungen identifiziert. In der Folge erarbeitete eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) mit Vertretern der Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) unter Einbezug der betroffenen Banken Vorschläge zu den notwendigen rechtlichen Anpassungen. Die Eckwerte für die geplanten Verordnungsänderungen wurden am 21. Oktober 2015 vom Bundesrat verabschiedet.

Verstärkung der Eigenmittelbasis

Systemrelevante Banken sollen über ausreichend Kapital zur Weiterführung ihrer Dienstleistungen verfügen, so dass sie auch in einer Stresssituation weder einer staatlichen Unterstützung bedürfen, noch saniert oder abgewickelt werden müssen (sogenannte «Going-concern-Anforderungen»). Diese Anforderungen bestehen aus einer Grundanforderung für alle systemrelevanten Banken (Sockelanforderung) sowie je nach Grad der Systemrelevanz zusätzlich aus einer progressiven Komponente. Letztere bemisst sich nach den bereits im heutigen System bekannten Kriterien des Marktanteils und der Grösse. Die Sockelanforderung für die Leverage Ratio (Verhältnis des regulatorischen Eigenkapitals zur ungewichteten Bilanzsumme) beträgt dabei 4,5 Prozent und für die risikogewichteten Aktiven 12,9 Prozent. Bei den beiden Grossbanken führt dies, ergänzt um die aufgrund der Zielgrössen zu erwartende Progression, zu Going-concern-Anforderungen von insgesamt 5 Prozent für die Leverage Ratio und 14,3 Prozent bei den risikogewichteten Aktiven.

Kapital für die Sanierung oder Abwicklung

Ergänzend zu den Going-concern-Anforderungen müssen international tätige systemrelevante Banken zusätzliches Kapital halten, um ihre Sanierung zu gewährleisten oder die systemrelevanten Funktionen in einer funktionsfähigen Einheit weiterzuführen und die anderen Einheiten ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel abzuwickeln (sogenannte «Gone-concern-Anforderungen»). Dabei werden die Going-concern-Anforderungen gespiegelt. Für die beiden Grossbanken heisst dies, dass sie zusätzlich Gone-concern-Anforderungen von nochmals 5 Prozent für die Leverage Ratio und 14,3 Prozent bei den risikogewichteten Aktiven halten müssen.

Bei den inländischen systemrelevanten Banken ist die Ausgestaltung ihrer im Gone-concern relevanten Notfallpläne noch offen. Der konkrete Bedarf an Gone-concern-Anforderungen für diese Banken wird Gegenstand des nach Artikel 52 des Bankengesetzes bis Ende Februar 2017 zu verabschiedenden nächsten Evaluationsberichts des Bundesrates sein.

Kategorisierung

Mit den Verordnungsänderungen wird zudem die am 19. Juni 2013 vom Parlament überwiesene Motion 12.3656 «Konkrete Eigenmittelanforderungen für nichtsystemrelevante Banken in einer gesonderten Verordnung oder über eine zeitnahe Revision der Eigenmittelverordnung» umgesetzt. Mit der Motion wurde der Bundesrat beauftragt, die Eigenmittelanforderungen für alle Banken in einer Verordnung zu regeln und dabei sicherzustellen, dass die Eigenmittelanforderungen an die systemrelevanten Banken und an die übrigen Banken unabhängig vom gewählten Berechnungsansatz in einem korrekten Verhältnis stehen und nicht wettbewerbsverzerrend sind.


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